آموزش مدیریت ریسک و تئوری پرتفوی - آخرین آپدیت

مبانی مدیریت ریسک Introduction to Risk Management Foundations

• مقدمه‌ای بر FRM سطح ۱ Intro to FRM Level 1

• مبانی مدیریت ریسک Foundation Risk Management

• ادامه مبانی مدیریت ریسک Foundation Risk Management Continue

• تحلیل کمی Quantitative Analysis

• نمای کلی مدیریت ریسک Risk Management a Helicopter View

• ادامه نمای کلی مدیریت ریسک Risk Management a Helicopter View Continue

• اصول اندازه‌گیری ریسک Risk Measurement Basics

• مروری بر مدیریت ریسک سازمانی Enterprise Risk Management Overview

• ضرر مورد انتظار در مقابل ضرر غیرمنتظره Expected vs Unexpected Loss

انواع ریسک و اندازه‌گیری ریسک Types of Risk & Risk Measurement

• مرور دسته‌بندی‌های ریسک Risk Classes Overview

• اصول ریسک نقدینگی Liquidity Risk Basics

• پوشش ریسک (Hedging) Hedging Risk Exposure

• تصمیمات پوشش ریسک و نقش هیئت مدیره Hedging Decisions and Board Role

• پوشش ریسک عملیاتی و مالی Operational and Financial Hedging

• حاکمیت و کمیته‌های هیئت مدیره Governance and Board Committees

• مدیر مشاور ریسک Risk Advisory Director

• اشتهای ریسک و استراتژی Risk Appetite and Strategy

مدیریت ریسک سازمانی (ERM) و حاکمیت Enterprise Risk Management (ERM) & Governance

• تعریف مدیریت ریسک سازمانی (ERM) Enterprise Risk Management Definition

• مزایا و هزینه‌های ERM ERM Benefits and Costs

• نقش و مسئولیت‌های مدیر ریسک (CRD) Role and Responsibilities of CRD

• فرهنگ حاکمیتی و ریسک بانکی Governance Culture and Bank Risk

• تحلیل سناریو در بانک‌ها Scenario Analysis in Banks

• ریسک‌پذیری و ارزش بانک Risk Taking and Bank Value

• پروفایل ریسک و عملکرد بانک Bank Risk Profile and Performance

• مروری بر فجایع مالی Financial Disasters Overview

• موردهای Kidder Peabody و LTCM Kidder Peabody and LTCM

فجایع مالی و آموزه‌های ریسک Financial Disasters & Risk Learnings

• موردهای UBS و SocGen UBS and SocGen Cases

• بررسی فجایع مالی بزرگ Major Financial Disaster Cases

• موردهای Sumitomo و Merrill Lynch Sumitomo and Merrill Lynch

• خلاصه مدیریت ریسک Summary to Risk Management

• ادامه خلاصه مدیریت ریسک Summary to Risk Management Continue

• آن‌ها چه هستند؟ What are They

• چه زمانی رخ می‌دهند؟ When do They Happen

• کد اخلاقی GARP GARP Code of Conduct

• مقدمه‌ای بر تحلیل نقدینگی Intro to Deciphering the Liquidity

ریسک نقدینگی و توکن‌سازی (Securitization) Liquidity Risk & Securitization

• ادامه تحلیل نقدینگی Deciphering the Liquidity Continue

• توکن‌سازی (Securitization) Securitization

• جزئیات توکن‌سازی Details of Securitization

• جریان‌های فرآیند توکن‌سازی Flows in Securitization Process

• مدیریت سررسید دارایی-بدهی (ALM) Asset-Liability Maturity Management

• تعهدات بدهی با پشتوانه (CDO) Collateralized Debt Obligation

• نقدینگی تامین مالی و نقدینگی بازار Funding Liquidity and Market Liquidity

• عوامل موثر در بحران Factors Contributing to Crisis

• محرک‌های بحران Triggers

بازارهای مالی و تئوری پرتفوی Financial Markets & Portfolio Theory

• بحران‌های مالی پیشین Previous Financial Crisis

• اصول تجمیع موثر داده‌های ریسک Principles for Effective Risk Data Aggregation

• گزارش‌دهی ریسک Risk Reporting

• فرضیه بازار کارا Efficient Market Hypothesis

• مرز کارا (Efficient Frontier) Efficient Frontier

• اوراق بهادار و بازار سرمایه Security and Capital Market

• فرمول‌ها Formulas

• محاسبه میانگین Calculation of Average

• انحراف معیار پرتفوی Standard Division of Portfolio

احتمالات و کاربردهای پرتفوی Probability & Portfolio Applications

• مثالی از خط بازار سرمایه (CML) Example of CML

• منحنی احتمالات پرتفوی Portfolio Possibilities Curve

• بیشینه نسبت شارپ Maximum Sharpe Ratio

• خطای ردیابی و نرخ بازده داخلی (IR) Tracking Error and IR

• خط بازار سرمایه Capital Market Line

• نتیجه‌گیری مرز کارا Conclusion-Efficient Frontier

• مقدمه‌ای بر احتمالات Introduction to Probabilities

• مجموع احتمالات Probabilities Sums

• جایگشت و ترکیب Permutation and Combination

• احتمالات مشترک Joint Probabilities

• مثال توزیع نرمال Normal Distribution Example

• مثال احتمال شرطی Conditional Probability Example

• احتمال مشترک و احتمال پسین Joint and Posterior Probability