آموزش تجارت الگوریتمی و تجزیه و تحلیل سری زمانی در پایتون و R

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• معرفی Introduction

• چرا باید از پایتون استفاده کرد؟ Why to use Python?

راه اندازی محیط Environment Setup

• نصب پایتون Installing Python

• در حال نصب PyCharm Installing PyCharm

• نصب R و RStudio Installing R and RStudio

مبانی بازار سهام Stock Market Basics

• انواع تحلیل ها Types of analyses

• سهام و سهام Stocks and shares

• کالاها Commodities

• ارزها و فارکس Currencies and the FOREX

• موقعیت های کوتاه و بلند Short and long positions

• آزمون مبانی بازارهای سهام Stock Markets Basics Quiz

### استفاده از نشانگرهای فنی ### ### USING TECHNICAL INDICATORS ###

• استفاده از شاخص های فنی Using technical indicators

نشانگر میانگین متحرک Moving Average Indicator

• شاخص میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟ What is the simple moving average (SMA) indicator?

• دانلود داده ها از Yahoo Finance Downloading data from Yahoo Finance

• سطوح حمایت و مقاومت Support and resistance levels

• پیاده سازی میانگین متحرک ساده (SMA). Simple moving averages (SMA) implementation

• وزن دهی نمایی Exponential weighting

• پیاده سازی میانگین متحرک نمایی (EMA). Exponential moving average (EMA) implementation

• آزمون میانگین متحرک Moving Averages Quiz

استراتژی متقاطع میانگین متحرک Moving Average Crossover Strategy

• استراتژی متقاطع میانگین متحرک I Moving average crossover strategy I

• استراتژی متقاطع میانگین متحرک II Moving average crossover strategy II

• استراتژی متقاطع میانگین متحرک III Moving average crossover strategy III

• استراتژی متقاطع میانگین متحرک IV Moving average crossover strategy IV

• استراتژی متقاطع میانگین متحرک V Moving average crossover strategy V

شاخص قدرت نسبی (RSI) Relative Strength Indicator (RSI)

• شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟ What is the relative strength indicator (RSI)?

• محاسبه مقادیر RSI Calculating the RSI values

• بازده و بازده لگاریتمی Returns and logarithmic returns

• آزمون RSI RSI Quiz

استراتژی شاخص قدرت نسبی (RSI). Relative Strength Indicator (RSI) Strategy

• استراتژی معاملاتی RSI I RSI trading strategy I

• استراتژی معاملاتی RSI II RSI trading strategy II

• استراتژی معاملاتی RSI III RSI trading strategy III

• نسبت شارپ چیست؟ What is Sharpe ratio?

• محاسبه نسبت شارپ یک استراتژی معاملاتی Calculating Sharpe ratio of a trading strategy

چارچوب Backtrader Backtrader Framework

• بک تریدر چیست؟ What is backtrader?

• مبانی Backtrader - مدیریت داده ها Backtrader basics - handling data

• مبانی Backtrader - استفاده از استراتژی ها Backtrader basics - using strategies

• اصول Backtrader - استفاده از اندیکاتورها Backtrader basics - using indicators

• اصول Backtrader - نتایج Backtrader basics - results

• اصول Backtrader - اطلاعات کارگزار و کمیسیون Backtrader basics - broker info and commissions

استراتژی معاملاتی ترکیبی مومنتوم و SMA Momentum & SMA Combined Trading Strategy

• چه استراتژی را اجرا خواهیم کرد؟ What strategy will we implement?

• نشانگر میانگین محدوده واقعی (ATR) و اندازه موقعیت Average true range (ATR) indicator and position sizing

• اجرای شاخص میانگین برد واقعی (ATR). Average true range (ATR) indicator implementation

• آزمون شاخص ATR ATR Indicator Quiz

پیاده سازی استراتژی تجارت ترکیبی مومنتوم و SMA Momentum & SMA Combined Trading Strategy Implementation

• اجرای استراتژی تجارت مومنتوم I Momentum trading strategy implementation I

• اجرای استراتژی تجارت مومنتوم II Momentum trading strategy implementation II

• اجرای استراتژی تجارت مومنتوم III Momentum trading strategy implementation III

• اجرای استراتژی تجارت مومنتوم IV Momentum trading strategy implementation IV

• اجرای استراتژی تجارت مومنتوم V Momentum trading strategy implementation V

• پیاده سازی استراتژی تجارت حرکتی VI Momentum trading strategy implementation VI

• اجرای استراتژی تجارت مومنتوم VII Momentum trading strategy implementation VII

### تحلیل سری زمانی ### ### TIME SERIES ANALYSIS ###

• تحلیل سری های زمانی Time series analysis

مبانی تحلیل سری زمانی Time Series Analysis Fundamentals

• میانگین، واریانس و همبستگی چیست؟ What are mean, variance and correlation?

• دانلود داده ها از Yahoo Finance Downloading the data from Yahoo Finance

• محاسبه آمار مفید Calculating useful statistics

• ثابت بودن Stationarity

• همبستگی سریال (خودهمبستگی) چیست؟ What is serial correlation (autocorrelation)?

• کورلوگرام Correlogram

• درک همبستگی Understanding the correlogram

• مسابقه مبانی سری زمانی Time Series Basics Quiz

مدل پیاده روی تصادفی Random Walk Model

• معرفی نویز سفید White noise introduction

• مثال فرآیند نویز سفید White noise process example

• پیاده روی تصادفی چیست؟ What is random walk?

• مثال پیاده روی تصادفی Random walk example

• مدل‌سازی دارایی‌ها با پیاده‌روی تصادفی Modeling assets with random walk

• مسابقه پیاده روی تصادفی Random Walk Quiz

مدل خودرگرسیون (AR) Autoregressive Model (AR)

• معرفی مدل خودرگرسیون Autoregressive model introduction

• چگونه بهترین مدل را انتخاب کنیم؟ (AIC و BIC) How to select the best model? (AIC and BIC)

• نمونه مدل خودرگرسیون Autoregressive model example

• مدل سازی دارایی ها با مدل خودرگرسیون Modeling assets with autoregressive model

• مدل خودرگرسیون Autoregressive Model

مدل میانگین متحرک (MA) Moving Average Model (MA)

• معرفی مدل میانگین متحرک Moving average model introduction

• نمونه مدل میانگین متحرک Moving average model example

• مدل سازی دارایی ها با مدل میانگین متحرک Modeling assets with moving average model

• آزمون مدل میانگین متحرک Moving Average Model Quiz

مدل میانگین متحرک خودرگرسیون (ARMA) Autoregressive Moving Average Model (ARMA)

• معرفی مدل میانگین متحرک خودرگرسیون Autoregressive moving average model introduction

• تست Ljung-Box چیست؟ What is the Ljung-Box test?

• نمونه مدل میانگین متحرک اتورگرسیو Autoregressive moving average model example

• مدل میانگین متحرک خودرگرسیون مثال II Autoregressive moving average model example II

• مدل سازی دارایی ها با مدل ARMA Modeling assets with ARMA model

• آزمون مدل ARMA ARMA Model Quiz

مدل میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیون (ARIMA) Autoregressive Integrated Moving Average Model (ARIMA)

• معرفی مدل ARIMA ARIMA model introduction

• نمونه مدل ARIMA ARIMA model example

• مدل سازی دارایی ها با مدل ARIMA Modeling assets with ARIMA model

• آزمون مدل ARIMA ARIMA Model Quiz

مدل هتروسکداستیک شرطی خودرگرسیون (ARCH) Autoregressive Conditional Heteroskedastic Model (ARCH)

• ناهمگونی در امور مالی Heteroskedasticity in finance

• معرفی مدل ARCH ARCH model introduction

مدل هتروسکداستیکی خودرگرسیون تعمیم یافته (GARCH) Generalized Autoregressive Heteroskedastic Model (GARCH)

• معرفی مدل GARCH GARCH model introduction

• نمونه مدل GARCH GARCH model example

• مدل سازی دارایی ها با مدل GARCH Modeling assets with GARCH model

• آزمون مدل Heteroskedastic Heteroskedastic Model Quiz

پیاده سازی استراتژی تجارت فارکس FOREX Trading Strategy Implementation

• پیاده سازی استراتژی تجارت فارکس I FOREX trading strategy implementation I

• اجرای استراتژی تجارت فارکس II FOREX trading strategy implementation II

• اجرای استراتژی تجارت فارکس III FOREX trading strategy implementation III

• اجرای استراتژی تجارت فارکس IV FOREX trading strategy implementation IV

• اجرای استراتژی تجارت فارکس V FOREX trading strategy implementation V

• اجرای استراتژی تجارت فارکس VI FOREX trading strategy implementation VI

اجرای استراتژی معاملاتی بازار سهام Stock Market Trading Strategy Implementation

• اجرای استراتژی معاملاتی بازار سهام I Stock market trading strategy implementation I

• اجرای استراتژی معاملاتی بازار سهام II Stock market trading strategy implementation II

### استراتژی های تجارت خنثی بازار ### ### MARKET NEUTRAL TRADING STRATEGIES ###

• دو نوع ریسک و CAPM Two types of risk and CAPM

• پوشش ریسک بازار Hedging the market risk

• آزمون استراتژی های خنثی بازار Market Neutral Strategies Quiz

میانگین بازگشت Mean Reversion

• فرآیندهای تصادفی Ornstein-Uhlenbeck Ornstein-Uhlenbeck stochastic processes

• شبیه سازی فرآیندهای Ornstein-Uhlenbeck Simulating Ornstein-Uhlenbeck processes

• همگرایی چیست؟ What is cointegration?

• تست یکپارچگی Testing cointegration

• آزمون بازگشت میانگین Mean Reversion Quiz

باندهای بولینگر Bollinger Bands

• معرفی باندهای بولینگر Bollinger bands introduction

• تجسم باندهای بولینگر Bollinger bands visualization

• مسابقه باندهای بولینگر Bollinger Bands Quiz

اجرای استراتژی معاملاتی باندهای بولینگر Bollinger Bands Trading Strategy Implementation

• اجرای استراتژی معاملاتی باند بولینگر I Bollinger bands trading strategy implementation I

• اجرای استراتژی معاملات باند بولینگر II Bollinger bands trading strategy implementation II

• اجرای استراتژی معاملاتی باند بولینگر III Bollinger bands trading strategy implementation III

برگشت میانگین مقطعی Cross-Sectional Mean Reversion

• استراتژی برگشت میانگین مقطعی چیست؟ What is the cross-sectional mean reversion strategy?

اجرای استراتژی معاملاتی بازگشت میانگین مقطعی Cross-Sectional Mean Reversion Trading Strategy Implementation

• اجرای برگشت میانگین مقطعی I Cross-sectional mean reversion implementation I

• اجرای برگشت میانگین مقطعی II Cross-sectional mean reversion implementation II

### الگوریتم های تجارت یادگیری ماشینی ### ### MACHINE LEARNING TRADING ALGORITHMS ###

• رویکردهای یادگیری ماشینی Machine learning approaches

رگرسیون لجستیک Logistic Regression

• رگرسیون خطی چیست؟ What is linear regression?

• تکنیک های بهینه سازی Optimization techniques

• معرفی رگرسیون لجستیک Logistic regression introduction

• بهینه سازی حداکثر احتمال Maximum likelihood optimization

پیاده سازی استراتژی معاملاتی رگرسیون لجستیک Logistic Regression Trading Strategy Implementation

• اجرای استراتژی رگرسیون لجستیک I Logistic regression strategy implementation I

• اجرای استراتژی رگرسیون لجستیک II Logistic regression strategy implementation II

ماشین‌های بردار پشتیبانی (SVM) Support Vector Machines (SVMs)

• ماشین‌های بردار پشتیبان (SVM) چیست؟ What are Support Vector Machines (SVMs)?

• مسائل خطی قابل تفکیک Linearly separable problems

• مسائل غیرخطی قابل تفکیک Non-linearly separable problems

• توابع هسته Kernel functions

پشتیبانی از اجرای استراتژی تجارت طبقه بندی کننده برداری Support Vector Classifier Trading Strategy Implementation

• پشتیبانی از پیاده سازی استراتژی ماشین های برداری I Support vector machines strategy implementation I

• اجرای استراتژی ماشین های برداری پشتیبانی II Support vector machines strategy implementation II

الگوریتم ها و شاخص های یادگیری ماشین Machine Learning Algorithms and Indicators

• SVM با استراتژی معاملاتی SMA و RSI I SVM with SMA and RSI trading strategy I

• SVM با استراتژی معاملاتی SMA و RSI II SVM with SMA and RSI trading strategy II

• SVM با استراتژی معاملاتی SMA و RSI III SVM with SMA and RSI trading strategy III

### دوره crash برنامه نویسی پایتون ### ### PYTHON PROGRAMMING CRASH COURSE ###

• معرفی دوره سقوط پایتون Python crash course introduction

پیوست شماره 1 - مبانی پایتون Appendix #1 - Python Basics

• اولین قدم ها در پایتون First steps in Python

• انواع داده های اساسی چیست؟ What are the basic data types?

• بولین ها Booleans

• رشته های Strings

• برش رشته String slicing

• ریخته گری نوع Type casting

• اپراتورها Operators

• اظهارات مشروط Conditional statements

• چگونه از شرایط متعدد استفاده کنیم؟ How to use multiple conditions?

• عملگرهای منطقی Logical operators

• حلقه ها - برای حلقه Loops - for loop

• حلقه ها - حلقه while Loops - while loop

• تمرین: محاسبه میانگین Exercise: calculating the average

• راه حل: محاسبه میانگین Solution: calculating the average

• حلقه های تو در تو چیست؟ What are nested loops?

• شمردن Enumerate

• بشکن و ادامه بده Break and continue

• محاسبه اعداد فیبوناچی Calculating Fibonacci-numbers

• تمرین: اعداد فیبوناچی Exercise: Fibonacci-numbers

• راه حل: اعداد فیبوناچی Solution: Fibonacci-numbers

• آزمون پایه پایتون Python Basics Quiz

پیوست شماره 2 - توابع Appendix #2 - Functions

• توابع چیست؟ What are functions?

• تعریف توابع Defining functions

• آرگومان های موقعیتی و آرگومان های کلیدواژه Positional arguments and keyword arguments

• برگرداندن مقادیر Returning values

• برگرداندن مقادیر متعدد Returning multiple values

• تمرین: توابع Exercise: functions

• راه حل: توابع Solution: functions

• عملگر بازده Yield operator

• متغیرهای محلی و جهانی Local and global variables

• مرتبط ترین توابع داخلی کدامند؟ What are the most relevant built-in functions?

• بازگشت چیست؟ What is recursion?

• تمرین: بازگشتی Exercise: recursion

• راه حل: بازگشت Solution: recursion

• متغیرهای محلی در مقابل متغیرهای جهانی Local vs global variables

• تابع __main__ The __main__ function

• آزمون توابع Functions Quiz

پیوست شماره 3 - ساختارهای داده در پایتون Appendix #3 - Data Structures in Python

• چگونه زمان اجرای الگوریتم ها را اندازه گیری کنیم؟ How to measure the running time of algorithms?

• معرفی ساختارهای داده Data structures introduction

• ساختارهای داده آرایه چیست I What are array data structures I

• ساختارهای داده آرایه چیست II What are array data structures II

• لیست ها در پایتون Lists in Python

• لیست در پایتون - عملیات پیشرفته Lists in Python - advanced operations

• لیست ها در پایتون - درک لیست Lists in Python - list comprehension

• (!!!) لیست ها و آرایه های پایتون (!!!) Python lists and arrays

• تمرین: درک فهرست Exercise: list comprehension

• راه حل: درک لیست Solution: list comprehension

• اندازه گیری زمان اجرای لیست ها Measuring running time of lists

• تاپل ها چیست؟ What are tuples?

• تغییرپذیری و تغییرناپذیری Mutability and immutability

• ساختارهای داده لیست پیوندی چیست؟ What are linked list data structures?

• پیاده سازی لیست پیوندی دوگانه در پایتون Doubly linked list implementation in Python

• هش و پیچیدگی زمان اجرا O(1). Hashing and O(1) running time complexity

• فرهنگ لغت در پایتون Dictionaries in Python

• مجموعه در پایتون Sets in Python

• تمرین: ساخت فرهنگ لغت Exercise: constructing dictionaries

• راه حل: ساخت فرهنگ لغت Solution: constructing dictionaries

• مرتب سازی Sorting

• آزمون ساختارهای داده Data Structures Quiz

پیوست شماره 4 - برنامه نویسی شی گرا (OOP) Appendix #4 - Object Oriented Programming (OOP)

• برنامه نویسی شی گرا (OOP) چیست؟ What is object oriented programming (OOP)?

• اصول کلاس و اشیاء Class and objects basics

• با استفاده از سازنده Using the constructor

• متغیرهای کلاس و متغیرهای نمونه Class variables and instance variables

• تمرین: ساخت کلاس Exercise: constructing classes

• راه حل: ساخت کلاس ها Solution: constructing classes

• متغیرهای خصوصی و مخفی کردن نام Private variables and name mangling

• وراثت در OOP چیست؟ What is inheritance in OOP?

• کلمه کلیدی فوق العاده The super keyword

• لغو تابع (روش). Function (method) override

• پلی مورفیسم چیست؟ What is polymorphism?

• چند شکلی و انتزاع مثال Polymorphism and abstraction example

• تمرین: انتزاع Exercise: abstraction

• راه حل: انتزاع Solution: abstraction

• ماژول ها Modules

• تابع __str__ The __str__ function

• مقایسه اشیاء - توابع برتر Comparing objects - overriding functions

• آزمون برنامه نویسی شی گرا (OOP). Object Oriented Programming (OOP) Quiz

پیوست شماره 5 - NumPy Appendix #5 - NumPy

• مزیت کلیدی NumPy چیست؟ What is the key advantage of NumPy?

• ایجاد و به روز رسانی آرایه ها Creating and updating arrays

• ابعاد آرایه ها Dimension of arrays

• شاخص ها و برش Indexes and slicing

• انواع Types

• تغییر شکل دهید Reshape

• تمرین: مشکل تغییر شکل Exercise: reshape problem

• راه حل: مشکل تغییر شکل Solution: reshape problem

• انباشتن و ادغام آرایه ها Stacking and merging arrays

• فیلتر کنید Filter

• مقایسه زمان اجرا: آرایه ها و لیست ها Running time comparison: arrays and lists

• امتحان NumPy NumPy Quiz

### دوره برنامه ریزی تصادفی R ### ### R PROGRAMMING CRASH COURSE ###

• اصول برنامه نویسی R R programming fundamentals

پیوست شماره 6 - اصول R Appendix #6 - R Fundamentals

• اولین قدم ها First steps

• بردارها Vectors

• عوامل Factors

• آرایه ها Arrays

• ماتریس ها Matrixes

• فهرست کنید List

• فریم های داده Data frames

• اجبار Coercion

• بسته ها Packages

• اگر دیگری If - else

• حلقه ها - تکرار، در حالی که و برای Loops - repeat, while and for

• توابع سفارشی Custom functions

• اپراتورهای سفارشی Custom operators

مواد درسی (دانلود) Course Materials (DOWNLOADS)

• مواد درسی Course materials