آموزش مدیریت سبد سهام و تخصیص دارایی - آخرین آپدیت

مبانی مدیریت سبد سهام و PFMP Foundations of Portfolio Management & PFMP

• مقدمه‌ای بر مدیریت سبد سهام Introduction to Portfolio Management

• سرفصل‌ها و محتوای PFMP Outline and Content of PFMP

• جزئیات بیشتر در مورد مدیریت سبد More on Portfolio Management

• استاندارد PFMP و هدف آن PFMP Standard and its Purpose

• تعریف PFMP Definition Of PFMP

• مقایسه مدیریت پروژه و مدیریت سبد Comparison of Project and Portfolio Management

• PFMP و استراتژی سازمانی PFMP and Organizational Strategy

حاکمیت سبد، نقش‌ها و ارزش‌آفرینی Portfolio Governance, Roles & Value Creation

• ارزش تجاری PFMP Business Value PFMP

• رابطه مدیریت اجزای PFMP PFMP Component Management Relationship

• نقش مدیر سبد (Portfolio Manager) Role of Portfolio Manager

• نقش PMO در PFMP Role of PMO in PFMP

• نتیجه‌گیری Conclusion

• مبنای سبد برای وقف‌ها Portfolio Basis for Endowments

ابزارهای سرمایه‌گذاری و اصول اولیه سبد Investment Vehicles & Portfolio Basics

• مبنای سبد در بانک‌ها Portfolio Basis of Banks

• فرایند مدیریت سبد Portfolio Management Process

• سرمایه‌گذاری تجمیعی Pooled Investment

• صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) Exchange Traded Fund

• زیان‌گری از ریسک (Risk Aversion) Risk Aversion

• همبستگی و ریسک-بازده Correlation and Risk Return

اندازه‌گیری بازده و بهینه‌سازی سبد Measuring Returns & Portfolio Optimization

• معیارهای بازده Return Measures

• مسئله بازده وزنی پولی Money Weighted Return - Problem

• مرز حداقل واریانس و مرز کارآمد Minimum Variance Frontier and Efficient Frontier

• منحنی‌های بی‌تفاوتی Indifference Curves

• مقاصد Destinations

• میانگین، واریانس و کوواریانس Mean, Variance and Covariance

ساخت پیشرفته سبد و تخصیص دارایی Advanced Portfolio Construction & Asset Allocation

• مدل‌های تولید بازده Return Generating Models

• ترکیب دارایی‌های ریسکی و بدون ریسک Combining Risky and Risk Free Asset

• CAL، CML، ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک CAL, CML, Systematic and Unsystematic Risk

• فرض‌های تئوری بازار سرمایه Assumptions of Capital Market Theory

• سایر نسبت‌ها Other Ratios

• تخصیص استراتژیک دارایی Strategic Asset Allocation

• مبانی برنامه‌ریزی و ساخت سبد Basic of Portfolio Planing and Construction

• اجزای اصلی یک بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری (IPS) Major Components of an IPS